Đường SMA trong phân tích kĩ thuật

Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Đường MA là gì?

Đường trung bình động MA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong thị trường tài chính

Moving Average (MA) hay còn được gọi là đường trung bình động, là đường nối tất cả mức giá đóng cửa trung bình trong N chu kỳ của một sản phẩm, với N được chọn trước.

Đường trung bình động (MA) là một cách giúp lọc nhiễu và làm dịu những biến động giá phức tạp trở nên mượt hơn giúp bạn quan sát xu hướng thị trường tốt hơn.

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo chậm theo xu hướng bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ.

Bằng cách nhìn vào độ dốc của đường trung bình, bạn có thể xác định tốt hơn hướng đi tiềm năng của giá cả thị trường.

Nói chung, đường trung bình di chuyển càng mượt thì phản ứng của biến động giá càng chậm. Một đường trung bình càng nhiều biến động, nó càng phản ứng nhanh với biến động giá.

Để làm cho đường trung bình di chuyển mượt mà hơn, bạn cần lấy trị số trung bình của giá ở số kỳ thời gian nhiều hơn (N lớn hơn).

Các đường trung bình SMA phổ biến:

  • Đường MA dùng trong dài hạn: SMA(100); SMA(200)
  • Đường MA dùng trong trung hạn: SMA(50)
  • Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20)

Ví dụ: SMA 20 là trung bình của 20 phiên gần nhất

Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.

Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?

Ưu điểm:  Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.

Cách sử dụng hiệu quả đường MA

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.

Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.

Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.

Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)

Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)

Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.

Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.

Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn

Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).

Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

Khi đường SMA 20 cắt lên SMA 50 báo hiệu xu hướng tăng trong ngắn hạn
và ngược lại

Nguyễn Đức Văn – Chuyên viên tư vấn – ID 05853

SĐT/Zalo/Telegram: 0399177950

0931721336